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第三届蓝海密剑期货实盘大赛精英解析】

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
日期:2021-04-09 02:11

人民币 期权-商品战争期货

2021年4月9日发(作者:伍宇娟)


第三届蓝海密剑期货实盘大赛精英解析】


2010-2011第三届蓝海密剑期货实盘大赛已经接近尾声,新人闪亮辈出,
历届高手风采依然。随着比赛时间的不断延续,大赛精英的风格化也越来越明
显。我们尝试通过交易数据,来深度解析精英选手成功的内在因素。
一正确的交易心理
期货是心灵和个性的博弈。
有句话说,幸福的家庭总是相似的,而不幸的家庭各有各的不幸。但是在
期货中,成功的期货者个性鲜明各有不同,而失败者,无一例外的都有相同的
故事,全部输给了自己。
1.你必须输得起
没有人,会在看了一本简易外科手术的书籍后,就去开一个诊所;没有人,
会在看了一本烹调书后,就去开一个餐馆;但更多的人,在看了一本投资书籍
后,在没有任何时间和金钱上准备的情况下,就杀入到这个残酷的期货市场了。
《庄子·达生》:以瓦注者巧,以钩注者惮,以黄金注者殙。其巧一也,
而有所矜,则重外也。凡重外者,内拙。用现代语言表示就是:用瓦片作赌注
时赌者就心里就轻巧,用带钩作赌注时赌者心里就担心害怕,用黄金作赌注时
赌者心里就头昏脑胀了。赌博的技巧是一样的,但赌者所有的顾忌与拘谨,那
是由于看重外物的缘故。凡是注重外物者,内心自然就会笨拙。大多数的交易
者把盈亏看的太重,导致了操作的变形。往往是现实与梦想的巨大差距导致错
上加错,从而产生了更坏的后果。
据美国期货管理机构统计,一个成功的交易者,一般需要五年时间,5万
美元的学费,而即便你付出了时间和金钱,成功的概率也小于1%。
我们开一个餐厅,需要装修、需要人工费用,期货也是投资。所以,在投
身期货市场之前,你必须有充分的心理准备,那就是有足够的金钱和时间。


2.期货的反人性
从小的时候开始,老师就教我们认识事物,什么是对的,什么是错的,什
么是好的事情,什么是坏的事情。在我们的认识中,输钱自然是坏事和错误了,
但诡异的是,在期货里,有时候一笔亏钱的交易却是正确的事情,而一笔赢利
的交易反而是错误的。比如矩形突破,是最可靠的形态交易之一,突破箱体上
部则买入,如果最后价格下破箱体下沿被止损,那么我们错了吗?没有!我们做
了正确的交易。
所以,所谓正确的交易就是执行了交易计划的交易,错误的交易就是没有
执行计划的交易。
在日常生活中,我们知道1+1=2,我们知道天是蓝的云是白的,但在期货
中,行情却是非确定性的。
一个常见的新手陷阱就是交易完美综合症。比如某交易者用A方法赚了一
次钱,然后用A方法又连续亏损几次,于是在仔细研究观察后他发现了更好的
方法,然后又因为亏损而放弃,周而复始,他的交易生涯不是交易的生涯,而
是一个寻找完美方法的生涯,这样的人在期货交易者中应该不少。
为什么会这样呢?原因有二:
一是我们的人性释然,我们渴求完美和进步,我们追求确定,但残酷的现
实是期货是非确定性的。
二是图表陷阱。可以这样说,打开任何一张历史行情图表,在每一个位置,
都有多空的理由,而我们总是放大了顺着趋势和主观意愿的理由,而忽略了对
立面,但在实际操作,却不是那么简单,真相是行情往往会朝着大多数人没有
看到的图形去发展。
可以说,没有一个交易员有与生俱来的期货秉性,成功者都是在历经心灵
折磨和历练后重生并脱颖而出!
3.趋势交易者心理


每一种交易方法,其背后都有相应的心理障碍。对趋势交易者来说,必须
有以下的心理准备:
★赢利回吐是常有的事情。让赢利奔跑是趋势交易者的座右铭,而赢利回
吐无可避免。新手在经历几次赢利回吐之后,往往会去预测高点或者低点,从
而在大的趋势中丢了头寸,失去难得一遇的获利机会。不必为浮动赢利的回吐
而懊悔,显然,这个是后见之明。
★习惯连续的小亏损。耐心和坚持是趋势交易者的最重要的品质,连续的
亏损后你必须有耐心等待趋势的来临,并坚持自己的原则去交易,否则,就好
比你刚刚花钱投资装修好了一家豪华餐厅,却放弃了营业。
★愿意买高卖低。
★趋势交易者的胜率低于50%,因为趋势不常有,市场大多数时间是无趋
势的。
★95%的利润来自5%的交易。
★长时间的资金盘整。
周伟,网络昵称做期货的基金。1993年进入中国股票市场,1998年开始
从事个人期货交易,几经起伏,也曾爆过仓,目前以程序化交易为主。第一届
蓝海密剑大赛,用严格的程序化交易实现623.86%的收益,以稳定的资金增长,
可控的资金回撤摘得年度综合总冠军和A组累计收益率冠军。在第二届蓝海密
剑期货实盘大赛中,周伟又以119.29%的成绩获得了蓝海密剑功绩勋章、后备
战地指挥官、大校晋衔奖等奖项。
从2008年9月到2011年9月8日,周伟用30万本金,赢利749万。
我们来看周伟从2008年9月到2011年9月的交易统计(不计手续):
做为一个优秀的趋势系统交易者,我们可以从下图看到,周伟的胜率38%,
平均盈亏比2.23,也就是每投入一元钱,有2.23元的回报。


如下图,我们看出,周伟的资金曲线有长时间盘整的特征。A区间,时间9
个月;B区间,时间11个月。
3.均值交易者心理
均值交易包含套利交易、对冲交易、利用KDJ和rsi等摆动指标交易的交
易者。他们都是利用市场波动出现极值或者偏离均值时候下单,在市场回到均
值附近平仓。
★愿意忍受一次大的亏损,抵消数次赢利。比如在市场超买时候做空,但
可能会在极端的情况下,出现大幅跳空上涨而带来的大亏损,或者如套利,价
格差因为逼仓等原因,造成价差超过历史波动最大范围。
★均值交易者具有较高的胜率。
★与趋势交易者相比,均值交易者有更多的自由时间,他可以去度假休息。
而趋势交易者必须坚持交易,在经历连续的亏损后等待大的趋势出现。
★均值交易不是去抓市场的顶和底,他们总是试图去抓住市场中不稳定的
部分。但是如果趋势继续发展,则不稳定的假设就是错误的,必须立刻平仓认
错。
★必须忍受较低的盈亏比。
交易代表者:是俊峰,网名ST大豆
蓝海密剑2009-2010期货实盘大赛后备战地指挥官,成绩215.96%,盈利
2159626.47元,名列导弹部队收益率第三名、全部选手盈利额排名第四。第三
届蓝海密剑期货实盘大赛集团军组别第2,全部选手赢利额排名第三。
以下数据是是俊峰2009年9月18日到2011年9月8日统计(不计手续)。
可以看出,60%的胜率和0.87的盈亏比和周伟截然不同。
如下图,我们看出,是俊峰的资金曲线在圆圈处有大的亏损额,与周伟资
金曲线不同的是,周伟资金曲线上的大幅单日亏损是赢利回吐。


4.形态交易心理
★形态交易依靠自己的判断和经验来交易,和程序化交易把买卖信号交给
计算机截然相反。
★需要大量的盘后分析,甚至借鉴基本面。
★趋势型程序化交易不会错过任何大的行情,但形态交易员可能错过行情。
需要坚强的自我修复心理,可以说,他们承受的心理压力远大于程序化交易者。
★交易的灵活性容许他们使用宽松的资金管理办法,从而可能获得巨大的
收益。比如程序化交易单品种每次使用20%的资金,如果突然扩大到40%,则交
易的不一致性可能会导致系统崩溃,但形态交易员可能会在某种特定条件下如
收缩日、赢利加仓等时候重仓搏击。
★需要耐心等待的品质
★形态交易含持续形态和反转形态。
交易代表者,温州在握郑加华。
在2008年由杭州都市快报举办的期货大赛第十七期比赛中,以417%的收
益率获冠军;
在第一届蓝海密剑大赛中,获A组收益率亚军;
在第二届蓝海密剑期货实盘大赛中以单位净值7.03的收益率获导弹部队第
一名,并荣膺战地指挥官称号。
专业投机原理中的名言用赢利去博取更大的收益,在郑加华身上得到了
完美的体现。
我们可以看到赢利额曲线向上具有爆发力,而在0轴附近或之下,则小心
谨慎如履薄冰。


温州在握一号资产帐号8666677,从2009年12月9日到2011年9月9日,
赢利5009万。
郑加华,一个高明的赌者。
5.日内交易心理
期货日内交易者,为市场提供了足够的流动性。
日内方法众多,有定式交易、动量交易、程序交易、高频交易、日内套利、
日内对冲等。
★果断是日内交易者最重要的品质,一个犹豫不觉的交易者,往往会将一
笔亏损的日内变成隔夜,继而死扛,导致重大损失。
★必须明白,一笔好的交易无法成就你,一笔坏的交易也许可以毁掉你的
账户或人生。
★日内交易品种的选择尤为重要,其必须有足够的流动性和波动性。不是
所有的品种都可以做日内,就如同不是所有的池塘里都有鱼。
★日内不要过度频繁交易?这句话显然带有主观性。如果机会很多,为什么
不多交易呢?换句话说,只要你不停的交易下去,你就会赢利。当然,要在符合
交易原则和遵守纪律的前提下。
★如果你的手续费率不够低,请放弃日内交易。
★纪律是日内交易者成功的保障。
★日内交易是个体力活,劳逸结合最重要。
★高明的日内交易者从纵观全局,小处着手。
★日内的灵活性最为重要,不要呆板的认为日内交易者就不能隔夜。比如
牛市中,低开则是往往高走,这时候一笔成功的买入头寸如果获利丰厚为什么
不隔夜呢?


★新手往往会在当天亏损了几笔后,为了回本而违背自己的交易原则去频
繁交易,或者在赢利了一笔后为保住胜利果实而裹足不前,放弃了当天更大的
赢利机会。


第三届蓝海密剑期货实盘大赛精英解析】


2010-2011第三届蓝海密剑期货实盘大赛已经接近尾声,新人闪亮辈出,
历届高手风采依然。随着比赛时间的不断延续,大赛精英的风格化也越来越明
显。我们尝试通过交易数据,来深度解析精英选手成功的内在因素。
一正确的交易心理
期货是心灵和个性的博弈。
有句话说,幸福的家庭总是相似的,而不幸的家庭各有各的不幸。但是在
期货中,成功的期货者个性鲜明各有不同,而失败者,无一例外的都有相同的
故事,全部输给了自己。
1.你必须输得起
没有人,会在看了一本简易外科手术的书籍后,就去开一个诊所;没有人,
会在看了一本烹调书后,就去开一个餐馆;但更多的人,在看了一本投资书籍
后,在没有任何时间和金钱上准备的情况下,就杀入到这个残酷的期货市场了。
《庄子·达生》:以瓦注者巧,以钩注者惮,以黄金注者殙。其巧一也,
而有所矜,则重外也。凡重外者,内拙。用现代语言表示就是:用瓦片作赌注
时赌者就心里就轻巧,用带钩作赌注时赌者心里就担心害怕,用黄金作赌注时
赌者心里就头昏脑胀了。赌博的技巧是一样的,但赌者所有的顾忌与拘谨,那
是由于看重外物的缘故。凡是注重外物者,内心自然就会笨拙。大多数的交易
者把盈亏看的太重,导致了操作的变形。往往是现实与梦想的巨大差距导致错
上加错,从而产生了更坏的后果。
据美国期货管理机构统计,一个成功的交易者,一般需要五年时间,5万
美元的学费,而即便你付出了时间和金钱,成功的概率也小于1%。
我们开一个餐厅,需要装修、需要人工费用,期货也是投资。所以,在投
身期货市场之前,你必须有充分的心理准备,那就是有足够的金钱和时间。


2.期货的反人性
从小的时候开始,老师就教我们认识事物,什么是对的,什么是错的,什
么是好的事情,什么是坏的事情。在我们的认识中,输钱自然是坏事和错误了,
但诡异的是,在期货里,有时候一笔亏钱的交易却是正确的事情,而一笔赢利
的交易反而是错误的。比如矩形突破,是最可靠的形态交易之一,突破箱体上
部则买入,如果最后价格下破箱体下沿被止损,那么我们错了吗?没有!我们做
了正确的交易。
所以,所谓正确的交易就是执行了交易计划的交易,错误的交易就是没有
执行计划的交易。
在日常生活中,我们知道1+1=2,我们知道天是蓝的云是白的,但在期货
中,行情却是非确定性的。
一个常见的新手陷阱就是交易完美综合症。比如某交易者用A方法赚了一
次钱,然后用A方法又连续亏损几次,于是在仔细研究观察后他发现了更好的
方法,然后又因为亏损而放弃,周而复始,他的交易生涯不是交易的生涯,而
是一个寻找完美方法的生涯,这样的人在期货交易者中应该不少。
为什么会这样呢?原因有二:
一是我们的人性释然,我们渴求完美和进步,我们追求确定,但残酷的现
实是期货是非确定性的。
二是图表陷阱。可以这样说,打开任何一张历史行情图表,在每一个位置,
都有多空的理由,而我们总是放大了顺着趋势和主观意愿的理由,而忽略了对
立面,但在实际操作,却不是那么简单,真相是行情往往会朝着大多数人没有
看到的图形去发展。
可以说,没有一个交易员有与生俱来的期货秉性,成功者都是在历经心灵
折磨和历练后重生并脱颖而出!
3.趋势交易者心理


每一种交易方法,其背后都有相应的心理障碍。对趋势交易者来说,必须
有以下的心理准备:
★赢利回吐是常有的事情。让赢利奔跑是趋势交易者的座右铭,而赢利回
吐无可避免。新手在经历几次赢利回吐之后,往往会去预测高点或者低点,从
而在大的趋势中丢了头寸,失去难得一遇的获利机会。不必为浮动赢利的回吐
而懊悔,显然,这个是后见之明。
★习惯连续的小亏损。耐心和坚持是趋势交易者的最重要的品质,连续的
亏损后你必须有耐心等待趋势的来临,并坚持自己的原则去交易,否则,就好
比你刚刚花钱投资装修好了一家豪华餐厅,却放弃了营业。
★愿意买高卖低。
★趋势交易者的胜率低于50%,因为趋势不常有,市场大多数时间是无趋
势的。
★95%的利润来自5%的交易。
★长时间的资金盘整。
周伟,网络昵称做期货的基金。1993年进入中国股票市场,1998年开始
从事个人期货交易,几经起伏,也曾爆过仓,目前以程序化交易为主。第一届
蓝海密剑大赛,用严格的程序化交易实现623.86%的收益,以稳定的资金增长,
可控的资金回撤摘得年度综合总冠军和A组累计收益率冠军。在第二届蓝海密
剑期货实盘大赛中,周伟又以119.29%的成绩获得了蓝海密剑功绩勋章、后备
战地指挥官、大校晋衔奖等奖项。
从2008年9月到2011年9月8日,周伟用30万本金,赢利749万。
我们来看周伟从2008年9月到2011年9月的交易统计(不计手续):
做为一个优秀的趋势系统交易者,我们可以从下图看到,周伟的胜率38%,
平均盈亏比2.23,也就是每投入一元钱,有2.23元的回报。


如下图,我们看出,周伟的资金曲线有长时间盘整的特征。A区间,时间9
个月;B区间,时间11个月。
3.均值交易者心理
均值交易包含套利交易、对冲交易、利用KDJ和rsi等摆动指标交易的交
易者。他们都是利用市场波动出现极值或者偏离均值时候下单,在市场回到均
值附近平仓。
★愿意忍受一次大的亏损,抵消数次赢利。比如在市场超买时候做空,但
可能会在极端的情况下,出现大幅跳空上涨而带来的大亏损,或者如套利,价
格差因为逼仓等原因,造成价差超过历史波动最大范围。
★均值交易者具有较高的胜率。
★与趋势交易者相比,均值交易者有更多的自由时间,他可以去度假休息。
而趋势交易者必须坚持交易,在经历连续的亏损后等待大的趋势出现。
★均值交易不是去抓市场的顶和底,他们总是试图去抓住市场中不稳定的
部分。但是如果趋势继续发展,则不稳定的假设就是错误的,必须立刻平仓认
错。
★必须忍受较低的盈亏比。
交易代表者:是俊峰,网名ST大豆
蓝海密剑2009-2010期货实盘大赛后备战地指挥官,成绩215.96%,盈利
2159626.47元,名列导弹部队收益率第三名、全部选手盈利额排名第四。第三
届蓝海密剑期货实盘大赛集团军组别第2,全部选手赢利额排名第三。
以下数据是是俊峰2009年9月18日到2011年9月8日统计(不计手续)。
可以看出,60%的胜率和0.87的盈亏比和周伟截然不同。
如下图,我们看出,是俊峰的资金曲线在圆圈处有大的亏损额,与周伟资
金曲线不同的是,周伟资金曲线上的大幅单日亏损是赢利回吐。


4.形态交易心理
★形态交易依靠自己的判断和经验来交易,和程序化交易把买卖信号交给
计算机截然相反。
★需要大量的盘后分析,甚至借鉴基本面。
★趋势型程序化交易不会错过任何大的行情,但形态交易员可能错过行情。
需要坚强的自我修复心理,可以说,他们承受的心理压力远大于程序化交易者。
★交易的灵活性容许他们使用宽松的资金管理办法,从而可能获得巨大的
收益。比如程序化交易单品种每次使用20%的资金,如果突然扩大到40%,则交
易的不一致性可能会导致系统崩溃,但形态交易员可能会在某种特定条件下如
收缩日、赢利加仓等时候重仓搏击。
★需要耐心等待的品质
★形态交易含持续形态和反转形态。
交易代表者,温州在握郑加华。
在2008年由杭州都市快报举办的期货大赛第十七期比赛中,以417%的收
益率获冠军;
在第一届蓝海密剑大赛中,获A组收益率亚军;
在第二届蓝海密剑期货实盘大赛中以单位净值7.03的收益率获导弹部队第
一名,并荣膺战地指挥官称号。
专业投机原理中的名言用赢利去博取更大的收益,在郑加华身上得到了
完美的体现。
我们可以看到赢利额曲线向上具有爆发力,而在0轴附近或之下,则小心
谨慎如履薄冰。


温州在握一号资产帐号8666677,从2009年12月9日到2011年9月9日,
赢利5009万。
郑加华,一个高明的赌者。
5.日内交易心理
期货日内交易者,为市场提供了足够的流动性。
日内方法众多,有定式交易、动量交易、程序交易、高频交易、日内套利、
日内对冲等。
★果断是日内交易者最重要的品质,一个犹豫不觉的交易者,往往会将一
笔亏损的日内变成隔夜,继而死扛,导致重大损失。
★必须明白,一笔好的交易无法成就你,一笔坏的交易也许可以毁掉你的
账户或人生。
★日内交易品种的选择尤为重要,其必须有足够的流动性和波动性。不是
所有的品种都可以做日内,就如同不是所有的池塘里都有鱼。
★日内不要过度频繁交易?这句话显然带有主观性。如果机会很多,为什么
不多交易呢?换句话说,只要你不停的交易下去,你就会赢利。当然,要在符合
交易原则和遵守纪律的前提下。
★如果你的手续费率不够低,请放弃日内交易。
★纪律是日内交易者成功的保障。
★日内交易是个体力活,劳逸结合最重要。
★高明的日内交易者从纵观全局,小处着手。
★日内的灵活性最为重要,不要呆板的认为日内交易者就不能隔夜。比如
牛市中,低开则是往往高走,这时候一笔成功的买入头寸如果获利丰厚为什么
不隔夜呢?


★新手往往会在当天亏损了几笔后,为了回本而违背自己的交易原则去频
繁交易,或者在赢利了一笔后为保住胜利果实而裹足不前,放弃了当天更大的
赢利机会。

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