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中国证券监督管理委员会公告(2012)50号――公布金融行业推荐性标准 ...

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
日期:2021-04-09 02:03

期权指数对冲 策略-10家 期货公司

2021年4月9日发(作者:常重胤)






中国证券监督管理委员会公告(2012)50号――公布金融行业
推荐性标准《股指期货业务基金与期货数据交换接口》(JRT
0087—2012)

【法规类别】期货综合规定基金行业标准管理
【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2012]50号
【发布部门】中国证券监督管理委员会
【发布日期】2012.12.26
【实施日期】2012.12.26
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0303
中国证券监督管理委员会公告

(〔2012〕50号)

现公布金融行业推荐性标准《股指期货业务基金与期货数据交换接口》(JRT 0087-
2012),自公布之日起施行。
中国证监会
2012年12月26日

附件:
ICS 03.060

1 11





A11
备案号
JR

中华人民共和国金融行业标准
JRT 0087-2012


股指期货业务基金与期货数据交换接口

Data Exchange Protocol for Stock Index Futures between Funds and Futures

2012-12-26发布
2012-12-26实施

中国证券监督管理委员会 发布


目次

前言
引言
1 范围

2 11





2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 通讯方式
5 消息格式
6 安全与加密
7 数据完整性
8 扩展方式
9 消息定义
10 数据字典
11 结算数据文件格式
附 录 A
附 录 B
B1 FIX会话登录
B2 注销
B3 重发
B4 重发请求
B5 心跳和测试请求
附 录 C
C1 新订单场景图
C2 撤单场景图
附 录 D
附 录 E
E1 FIX会话

3 11





E2 连接
E3 FIX会话消息

前言

本标准按照GBT 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会提出。
本标准由全国金融标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:中国证券投资基金业协会、中国证券业协会、中国期货业协会、中国
期货保证金监控中心、深圳证券通信有限公司、博时基金公司、大成基金公司、交银施
罗德基金公司、万家基金公司、信诚基金公司、工银瑞信基金公司、嘉实基金公司、国
泰君安期货有限公司、上海东证期货有限公司、上海期货信息技术有限公司、胜科金仕
达有限公司、恒生电子股份有限公司。
本标准主要起草人:钟蓉萨、郑富仕、张喆、刘铁斌、谢文海、谢晨、王书松、陈佳
驹、张绍莲、吕彬、陈宗彦、陈逸辛、万晓鹰、肖军伟、吴乐俭、范径武、牟建峰、张
轶、高谦、林琦、高翔、姚旭东、盛明浩、邓廷勋、周常顺。

引言

本标准交易接口部分内容参照了金融信息交换协议(FIX4.2)和证券交易数据交换协议
(STEP),结算接口参照了中国期货保证金监控中心公司发布的《期货保证金安全存管
系统对交易结算会员和非结算会员报送数据的要求》3.1版。
本标准将随着业务和技术的发展,适时修订。

4 11






股指期货业务基金与期货数据交换接口

本标准规定了基金管理公司参与股指期货业务时,基金公司、托管银行与期货公司之间
的交易和结算数据交换接口,其中交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、
数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容,结算接口采用文件格式,约定了
客户基本资金数据文件、出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、平仓明细文
件、持仓明细文件及交割明细文件等7类文件格式。
本标准适用于基金管理公司参与股指期货业务中,期货公司与基金公司、托管银行等相
关金融机构间的交易及结算数据交换。
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本
适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GBT 2659-2000 世界各国和地区名称代码。
GBT 12406-2008 表示货币和资金的代码。
GBT 23696-2009 证券和相关金融工具 交易所和市场识别码。
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 新订单 new order single
交易客户方新产生的订单。
3.2 执行报告execution reports
交易服务方响应交易客户方的消息,主要用于:订单确认、订单状态变化确认(如撤单
确认)、发送订单的成交回报、订单拒绝。
3.3 交易客户方订单编号client orders identity

5 11





由交易客户方赋予的订单编号,在订单有效交易日内必须唯一。
3.4 期货公司委托号order identity
期货公司委托号,同一个交易日内必需唯一。
3.5 执行编号executiveidentity
期货公司分配的执行编号,在订单有效交易日内必须唯一,主要用于对应具体执行报告
消息。在订单状态应答中,取值为“0”。
3.6 报单号declarationidentity
交易所分配的报单号。
3.7 撮合编号tradeidentity
交易所分配的撮合编号。
3.8 客户资金帐号client identity
客户在期货公司开设的资金帐号。
3.9 客户交易编码account
交易所为客户分配的交易编码。
交易双方可自定选择通讯方式。FIX会话层消息请参照附录E。
如果交易双方采用了FIX会话层作为通讯方式,对于FIX会话缺口填补处理内容请参照
参考附录A,FIX会话连接场景请参照附录B
5.1 数据类型
数据类型用于定义数据域的取值类型,本接口由几个基本的数据类型(整数、浮点数、
单字符、字符串、二进制数据块)和在此基础上扩展的数据类型组成。除“data”数据
类型外,其他数据类型均以ASCII码字符串表示。
5.1.1 整数int
无逗号和小数位的序号,可表示正负(ASCII码字符‘-’,‘0’至‘9’组成)。符号

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占据一个字符位置。允许前置字符零(例:“00023”=“23”)。
整数类型的扩展定义:
a) 长度Length:以整数表示字节为单位的数据长度,正数。
b) 重复数NumInGroup:以整数表示重复组的个数,正数。
c) 消息序号SeqNum:以整数表示消息序号,正数。
d) 域号TagNum:以整数表示的域号(或称Tag),正数,首位不能为零。
e) 月日期号day-of-month:以整数表示的月份中第几天,取值1至31。
5.1.2 浮点数float
含有可选的小数部分,可表示正负(ASCII码字符‘-’,‘0’至‘9’和‘.’组成)。
最多15位有
效数字。允许前置字符零(例:“00023”=“23”)。允许小数部分后置字符零(例:
“23.0”=“23.0000”=“23”)。
浮点数类型的扩展定义(除非特别声明,浮点数类型均有正负):
a) 量Qty:委托数量等,可以有小数部分。
b) 价格Price:小数位数可变。
c) 价格偏移量PriceOffset:代表价格偏移量的浮点域。
d) 金额Amt:典型的价格与数量相乘结果,如成交金额。
e) 百分比Percentage:小数表示方法:.05代表5%。
number(m,n)(用于结算文件中):m表示所有有效数字的最长位数(不含小数点和正
负号),小数位数为n。
5.1.3 单个字符char
指除界定符外所有字母字符和标点字符,区分字母大小写。
字符类型的扩展定义:

7 11





布尔Boolean:该域取值于两个字符,(’Y’=TrueYes,’N’=FalseNo)
5.1.4 字符串String
区分字母大小写。
字符串类型的扩展定义:
a) 多元值字符串MultipleValueString:用空格分隔。
b) 字符串货币类型Currency::参见GBT 12406-2008。
c) 交易所或市场编号Exchange:字符串,参见GBT 23696-2009。
d) 字符串char(n)(用于结算文件中):表示长度不超过n个字节的字符串。
e) 年月日期month-year,格式:
YYYYMM或YYYYMMDD或YYYYMMWW,
YYYY = 0000-9999, MM = 01-12,DD = 01-31,WW = w1,w2,w3,w4,w5。
f) 年月日期date(用于结算文件中),格式:
YYYY-MM-DD
g) 国际标准时时间戳UTCTimestamp,格式:
YYYYMMDD-HH:MM:SS(秒)或
YYYYMMDD-HH:MM:(毫秒),
YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31, HH = 00-23, MM = 00-59,
SS = 00-60 (秒),sss=000-999 (毫秒)。
h) 国际标准时时间UTCTimeOnly或者time(用于结算文件中),格式:
HH:MM:SS或HH:MM:,
HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-60 (秒),sss=000-999 (毫秒)。
i) 国际标准时日期UTCDate,格式:
YYYYMMDD,YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31。

8 11





j) 本地市场日期LocalMktDate,格式:
YYYYMMDD,YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31。
5.1.5 数据
无格式和内容限制的原始数据,包含长度域和数据域两个部分,数据域数据可以包含数
值0x01,长度域指明数据域的字节数。
5.2 域
5.2.1 域的定义
域是基本的数据元素,每个域有其域号、业务含义和确定的取值范围,域号统一分配给
不同的域,是域的区分标志,在消息中,通过域号来确定不同的域。域的数据类型决定
了其取值类型,域的取值范围可以是一个集合,任何在此集合外的取值被认为是非法取
值。数据字典部分详细定义了所有域的业务定义、数据类型和取值范围。
5.2.2 域的使用
在消息中,域的使用有三种方式:必须的,可选的,条件限制选择(即根据其他相关域
的存在与否或取值来决定)。作为一个完整的消息,必须域和条件限制选择域是需要包
含的。
5.2.3 自定义域
如本接口中定义的域不够使用时,市场参与者可以扩展定义新的域,即自定义域。
5.2.4 域汉字编码
域取值若为汉字,应遵守汉字内码扩展规范(GBK)。
5.2.5 域界定
消息中所有的域(包含data类型数据域)都有一个分隔符来界定分隔,该分隔符就是不
可打印字符ASCII码“SOH”(001,hex:0x01,本文档中以


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中国证券监督管理委员会公告(2012)50号――公布金融行业
推荐性标准《股指期货业务基金与期货数据交换接口》(JRT
0087—2012)

【法规类别】期货综合规定基金行业标准管理
【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2012]50号
【发布部门】中国证券监督管理委员会
【发布日期】2012.12.26
【实施日期】2012.12.26
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0303
中国证券监督管理委员会公告

(〔2012〕50号)

现公布金融行业推荐性标准《股指期货业务基金与期货数据交换接口》(JRT 0087-
2012),自公布之日起施行。
中国证监会
2012年12月26日

附件:
ICS 03.060

1 11





A11
备案号
JR

中华人民共和国金融行业标准
JRT 0087-2012


股指期货业务基金与期货数据交换接口

Data Exchange Protocol for Stock Index Futures between Funds and Futures

2012-12-26发布
2012-12-26实施

中国证券监督管理委员会 发布


目次

前言
引言
1 范围

2 11





2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 通讯方式
5 消息格式
6 安全与加密
7 数据完整性
8 扩展方式
9 消息定义
10 数据字典
11 结算数据文件格式
附 录 A
附 录 B
B1 FIX会话登录
B2 注销
B3 重发
B4 重发请求
B5 心跳和测试请求
附 录 C
C1 新订单场景图
C2 撤单场景图
附 录 D
附 录 E
E1 FIX会话

3 11





E2 连接
E3 FIX会话消息

前言

本标准按照GBT 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会提出。
本标准由全国金融标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:中国证券投资基金业协会、中国证券业协会、中国期货业协会、中国
期货保证金监控中心、深圳证券通信有限公司、博时基金公司、大成基金公司、交银施
罗德基金公司、万家基金公司、信诚基金公司、工银瑞信基金公司、嘉实基金公司、国
泰君安期货有限公司、上海东证期货有限公司、上海期货信息技术有限公司、胜科金仕
达有限公司、恒生电子股份有限公司。
本标准主要起草人:钟蓉萨、郑富仕、张喆、刘铁斌、谢文海、谢晨、王书松、陈佳
驹、张绍莲、吕彬、陈宗彦、陈逸辛、万晓鹰、肖军伟、吴乐俭、范径武、牟建峰、张
轶、高谦、林琦、高翔、姚旭东、盛明浩、邓廷勋、周常顺。

引言

本标准交易接口部分内容参照了金融信息交换协议(FIX4.2)和证券交易数据交换协议
(STEP),结算接口参照了中国期货保证金监控中心公司发布的《期货保证金安全存管
系统对交易结算会员和非结算会员报送数据的要求》3.1版。
本标准将随着业务和技术的发展,适时修订。

4 11






股指期货业务基金与期货数据交换接口

本标准规定了基金管理公司参与股指期货业务时,基金公司、托管银行与期货公司之间
的交易和结算数据交换接口,其中交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、
数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容,结算接口采用文件格式,约定了
客户基本资金数据文件、出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、平仓明细文
件、持仓明细文件及交割明细文件等7类文件格式。
本标准适用于基金管理公司参与股指期货业务中,期货公司与基金公司、托管银行等相
关金融机构间的交易及结算数据交换。
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本
适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GBT 2659-2000 世界各国和地区名称代码。
GBT 12406-2008 表示货币和资金的代码。
GBT 23696-2009 证券和相关金融工具 交易所和市场识别码。
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 新订单 new order single
交易客户方新产生的订单。
3.2 执行报告execution reports
交易服务方响应交易客户方的消息,主要用于:订单确认、订单状态变化确认(如撤单
确认)、发送订单的成交回报、订单拒绝。
3.3 交易客户方订单编号client orders identity

5 11





由交易客户方赋予的订单编号,在订单有效交易日内必须唯一。
3.4 期货公司委托号order identity
期货公司委托号,同一个交易日内必需唯一。
3.5 执行编号executiveidentity
期货公司分配的执行编号,在订单有效交易日内必须唯一,主要用于对应具体执行报告
消息。在订单状态应答中,取值为“0”。
3.6 报单号declarationidentity
交易所分配的报单号。
3.7 撮合编号tradeidentity
交易所分配的撮合编号。
3.8 客户资金帐号client identity
客户在期货公司开设的资金帐号。
3.9 客户交易编码account
交易所为客户分配的交易编码。
交易双方可自定选择通讯方式。FIX会话层消息请参照附录E。
如果交易双方采用了FIX会话层作为通讯方式,对于FIX会话缺口填补处理内容请参照
参考附录A,FIX会话连接场景请参照附录B
5.1 数据类型
数据类型用于定义数据域的取值类型,本接口由几个基本的数据类型(整数、浮点数、
单字符、字符串、二进制数据块)和在此基础上扩展的数据类型组成。除“data”数据
类型外,其他数据类型均以ASCII码字符串表示。
5.1.1 整数int
无逗号和小数位的序号,可表示正负(ASCII码字符‘-’,‘0’至‘9’组成)。符号

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占据一个字符位置。允许前置字符零(例:“00023”=“23”)。
整数类型的扩展定义:
a) 长度Length:以整数表示字节为单位的数据长度,正数。
b) 重复数NumInGroup:以整数表示重复组的个数,正数。
c) 消息序号SeqNum:以整数表示消息序号,正数。
d) 域号TagNum:以整数表示的域号(或称Tag),正数,首位不能为零。
e) 月日期号day-of-month:以整数表示的月份中第几天,取值1至31。
5.1.2 浮点数float
含有可选的小数部分,可表示正负(ASCII码字符‘-’,‘0’至‘9’和‘.’组成)。
最多15位有
效数字。允许前置字符零(例:“00023”=“23”)。允许小数部分后置字符零(例:
“23.0”=“23.0000”=“23”)。
浮点数类型的扩展定义(除非特别声明,浮点数类型均有正负):
a) 量Qty:委托数量等,可以有小数部分。
b) 价格Price:小数位数可变。
c) 价格偏移量PriceOffset:代表价格偏移量的浮点域。
d) 金额Amt:典型的价格与数量相乘结果,如成交金额。
e) 百分比Percentage:小数表示方法:.05代表5%。
number(m,n)(用于结算文件中):m表示所有有效数字的最长位数(不含小数点和正
负号),小数位数为n。
5.1.3 单个字符char
指除界定符外所有字母字符和标点字符,区分字母大小写。
字符类型的扩展定义:

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布尔Boolean:该域取值于两个字符,(’Y’=TrueYes,’N’=FalseNo)
5.1.4 字符串String
区分字母大小写。
字符串类型的扩展定义:
a) 多元值字符串MultipleValueString:用空格分隔。
b) 字符串货币类型Currency::参见GBT 12406-2008。
c) 交易所或市场编号Exchange:字符串,参见GBT 23696-2009。
d) 字符串char(n)(用于结算文件中):表示长度不超过n个字节的字符串。
e) 年月日期month-year,格式:
YYYYMM或YYYYMMDD或YYYYMMWW,
YYYY = 0000-9999, MM = 01-12,DD = 01-31,WW = w1,w2,w3,w4,w5。
f) 年月日期date(用于结算文件中),格式:
YYYY-MM-DD
g) 国际标准时时间戳UTCTimestamp,格式:
YYYYMMDD-HH:MM:SS(秒)或
YYYYMMDD-HH:MM:(毫秒),
YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31, HH = 00-23, MM = 00-59,
SS = 00-60 (秒),sss=000-999 (毫秒)。
h) 国际标准时时间UTCTimeOnly或者time(用于结算文件中),格式:
HH:MM:SS或HH:MM:,
HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-60 (秒),sss=000-999 (毫秒)。
i) 国际标准时日期UTCDate,格式:
YYYYMMDD,YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31。

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j) 本地市场日期LocalMktDate,格式:
YYYYMMDD,YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31。
5.1.5 数据
无格式和内容限制的原始数据,包含长度域和数据域两个部分,数据域数据可以包含数
值0x01,长度域指明数据域的字节数。
5.2 域
5.2.1 域的定义
域是基本的数据元素,每个域有其域号、业务含义和确定的取值范围,域号统一分配给
不同的域,是域的区分标志,在消息中,通过域号来确定不同的域。域的数据类型决定
了其取值类型,域的取值范围可以是一个集合,任何在此集合外的取值被认为是非法取
值。数据字典部分详细定义了所有域的业务定义、数据类型和取值范围。
5.2.2 域的使用
在消息中,域的使用有三种方式:必须的,可选的,条件限制选择(即根据其他相关域
的存在与否或取值来决定)。作为一个完整的消息,必须域和条件限制选择域是需要包
含的。
5.2.3 自定义域
如本接口中定义的域不够使用时,市场参与者可以扩展定义新的域,即自定义域。
5.2.4 域汉字编码
域取值若为汉字,应遵守汉字内码扩展规范(GBK)。
5.2.5 域界定
消息中所有的域(包含data类型数据域)都有一个分隔符来界定分隔,该分隔符就是不
可打印字符ASCII码“SOH”(001,hex:0x01,本文档中以


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