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基金快速入门基础知识中国A股与B股动态相关性研究——基于DCC-MGARCH-VAR与门限回归模型的视角

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-09-15 15:40
【最后更新日期】2021年09月18日 07时09分20秒

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2021年9月15日发(作者:钟补求)


作者:邝明源[1];李本钊[2]
作者机构:[1]中国人民大学经济学院;[2]国家统计局统计教育培训中心
出版物刊名:调研世界
页码:59-65页
年卷期:2018年 第2期
主题词:动态相关系数 DCC-MGARCH-VAR 门限回归

摘要:本文利用上证A股、B股指数日收益率以及深证A股、B股指数日收益率,从DCC-
MGARCH-VAR模型和门限回归的视角,研究了中国A股、B股之间的动态结构变化。研究发现,中国A
股、B股之间的相关性可以分为三个区间:弱相关区间、不稳定动荡区间、强相关区间,并且从模型估计
结果捕捉到改变中国A股、B股之间结构的重大事件。


作者:邝明源[1];李本钊[2]
作者机构:[1]中国人民大学经济学院;[2]国家统计局统计教育培训中心
出版物刊名:调研世界
页码:59-65页
年卷期:2018年 第2期
主题词:动态相关系数 DCC-MGARCH-VAR 门限回归

摘要:本文利用上证A股、B股指数日收益率以及深证A股、B股指数日收益率,从DCC-
MGARCH-VAR模型和门限回归的视角,研究了中国A股、B股之间的动态结构变化。研究发现,中国A
股、B股之间的相关性可以分为三个区间:弱相关区间、不稳定动荡区间、强相关区间,并且从模型估计
结果捕捉到改变中国A股、B股之间结构的重大事件。

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