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基金知识讲座视频黏性预期与非对称心理容忍——基于沪深300股指期货者的LSTR实证检验

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-07-10 22:23
【最后更新日期】2021年10月27日 09时10分18秒

基金入门基础知识入门教学免费-代炒基金

2021年7月10日发(作者:曾世麟)
Sticky Epectation and Asymmetric Psychological
Tolerance: LSTR Empirical Test Based on CSI 300 Stock
Inde Futures Investors

作者:常城[1];姚刚[2];张佳乐[2]
作者机构:[1]中国社会科学院研究生院,北京102488 [2]肥工业大学经济学院,安徽肥230601
出版物刊名:金融发展研究
页码:15-23页
年卷期:2017年 第8期
主题词:黏性预期 心理容忍 期货市场 限仓政策 LSTR2

摘要:本文以期货定价偏差作为预期的代理变量,利用两个门限的LSTR转移函数方法对者的
预期形式进行了直接的检验和分析,发现沪深300股指期货市场者的预期形式表现出非线性,更为
接近黏性预期的假设,对市场利多利空消息的反应存在着黏性和突变性;同时该反应暗含了者非对
称的心理容忍,对利多信息容忍程度更大,对利空信息容忍程度更小。并且发现2015年9月为稳定市
场而实施的期货市场限仓的政策以及市场环境的改变,在短期会使得者对利空信息的心理容忍变得
更小,起到了有效的预期管理目的。
Sticky Epectation and Asymmetric Psychological
Tolerance: LSTR Empirical Test Based on CSI 300 Stock
Inde Futures Investors

作者:常城[1];姚刚[2];张佳乐[2]
作者机构:[1]中国社会科学院研究生院,北京102488 [2]肥工业大学经济学院,安徽肥230601
出版物刊名:金融发展研究
页码:15-23页
年卷期:2017年 第8期
主题词:黏性预期 心理容忍 期货市场 限仓政策 LSTR2

摘要:本文以期货定价偏差作为预期的代理变量,利用两个门限的LSTR转移函数方法对者的
预期形式进行了直接的检验和分析,发现沪深300股指期货市场者的预期形式表现出非线性,更为
接近黏性预期的假设,对市场利多利空消息的反应存在着黏性和突变性;同时该反应暗含了者非对
称的心理容忍,对利多信息容忍程度更大,对利空信息容忍程度更小。并且发现2015年9月为稳定市
场而实施的期货市场限仓的政策以及市场环境的改变,在短期会使得者对利空信息的心理容忍变得
更小,起到了有效的预期管理目的。

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